Celem monografii jest przedstawienie modelu badania opłacalności inwestycji rzeczowych z uwzględnieniem ryzyka i niepewności. Model opiera się na koncepcji kwantylowych miar ryzyka: VaR oraz ES w odniesieniu do wartości zaktualizowanej netto (NPV). Zastosowanie procesu symulacji i otrzymanie w jej wyniku rozkładu prawdopodobieństwa NPV jest próbą ujęcia ryzyka w projekcie inwestycyjnym. Natomiast zastosowanie koncepcji opcji rzeczowych jest odpowiedzią na zmienne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa i ujęciem niepewności w rachunku opłacalności inwestycji. Opcje rzeczowe, stanowiąc swego rodzaju wartość strategiczną, uzupełniają dorobek klasycznych metod badania opłacalności inwestycji. Metody te, zakładając stałośćwarunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, uzupełniane są o wartość elastyczności projektu.

Publikacja jest efektem realizacji przez Instytut Finansów zadania badawczego, finansowanego z dotacji podmiotowej MNISW na utrzymanie potencjału badawczego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z wydawnictwa wszystkich pragnących poszerzyć swój warsztat o nowe informacje i doświadczenia.